Sistema de reversão média RSI 25/75.
O sistema de reversão média RSI 25/75 usa o índice de força relativa para medir quando um estoque se sobrevaque durante uma tendência de alta ou sobrecompra durante uma tendência de baixa. Ele pretende fazer negócios rápidos que durarem apenas alguns dias. Evidências históricas mostram que o sistema pode ser rentável em mais de 70% de seus negócios, registrando até 1% de lucro em cada comércio positivo.
Sobre o sistema.
O sistema foi publicado por Larry Connors e Cesar Alvarez em seu livro High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar o seu ETF Trading. Nesse livro, eles sugerem que ajustar o período de tempo para o indicador RSI do seu padrão de 14 até 4 aumentará dramaticamente a vantagem desse indicador.
O sistema usa uma média móvel simples de 200 dias (SMA) para determinar a tendência a longo prazo. Em seguida, ele sinaliza uma posição longa sempre que um mercado em uma tendência de alta tem seu indicador de RSI abaixo de 25. Ele sai dessa posição quando o RSI cruza acima de 55. Para um mercado contrabalançado, o sistema entra em uma posição curta quando o RSI sobe acima de 75 e sai dessa posição quando o RSI cai abaixo de 45.
As Regras do Sistema.
Sair curto quando:
Resultados Backtesting.
Em seu livro, Connors e Alvarez testaram essa estratégia em 20 ETFs desde o início de cada ETF até o final de 2008. Houve um total de 786 sinais comerciais no lado longo, que em média apresentaram retorno de 1,48% por comércio. Os negócios totalizaram uma média de 6,2 dias e 82,2% de todos os negócios foram vencedores.
No lado curto, 383 transações foram sinalizadas. Esses negócios totalizaram lucro de 1,26% por comércio, com cada comércio com uma média de 7,4 dias e 68,1% desses negócios foram vencedores.
Perguntando-se se a publicação do sistema desviaria seu desempenho, o blogueiro Sanz Prophet testou o sistema desde o início de 2009 até 5 de setembro de 2012, negociando sinais longos e curtos. Seus resultados mostraram que o sistema registrou um retorno anual de 7,78% com uma redução de 13,38%. Ele também observou que o sistema produziu vencedores em 73,44% de seus negócios.
Análise de sistema.
Em comparação com os outros sistemas de reversão média que cobrimos, o sistema RSI 25/75 parece superar o sistema de 3 dias de alta / baixa, mas não o sistema de reversão média de vários dias. Os resultados para os três sistemas são muito semelhantes. Todos acumulam pequenos lucros através de muitas negociações rápidas, e eles têm uma taxa de vitoria muito alta nesses negócios.
O problema com este sistema é o mesmo que qualquer outro sistema de reversão médio, deixa-o aberto a uma perda incapacitante. A esse respeito, estes sistemas de reversão são realmente bastante semelhantes aos sistemas de martingale. Eles quase sempre produzem lucro, exceto quando um cisne negro aparece. O RSI, eventualmente, vai voltar para o meio onde você sai do comércio, e geralmente o fará tão rapidamente. No entanto, tudo o que é preciso é uma vez que ele não tenta ignorá-lo completamente.
Idéias para Melhorias.
Para ambos os sistemas de reversão de média anteriores, sugeri que ficaria curioso para ver como a adição de um componente stop-loss impactaria os resultados. O mesmo vale para este sistema. Definir uma ordem de perda de perdas para cada posição permitirá que você proteja sua desvantagem, no entanto, não sabemos quantos negócios teriam atingido nossa parada antes de se tornarem lucrativos.
Também discuti a negociação de um sistema de reversão médio como parte de um pacote que comercializa sistemas múltiplos. Se você fosse quebrar uma série de sistemas diferentes e, em seguida, determinar uma maneira de negociar cada um deles, quando eles eram mais prováveis de ter sucesso, talvez você possa ganhar uma vantagem. Novamente, isso exigiria testes extensivos.
Outra idéia que eu gostaria de testar seria colocar um limite de tempo em cada comércio. Seria interessante explorar a quantidade de negociações perdidas que durou mais do que o comprimento médio do comércio. Talvez pudéssemos encontrar um comprimento que poderia ter tomado perdas menores antes que elas se tornassem maiores perdas.
SPY Exemplo.
O gráfico atual do SPY fornece um ótimo exemplo para este sistema. O SPY está bem acima do seu SMA de 200 dias, por isso está em uma tendência de alta. Seu indicador RSI baixou para 25 duas vezes no mês de junho. Cada um desses negócios teria sido retirado com lucro apenas alguns dias depois, quando o RSI saltou para trás acima de 55 vezes.
Tenha em mente que este é apenas um exemplo sobre um tamanho de amostra incrivelmente pequeno. O sistema certamente não é garantido para executar assim sempre.
Reversão do Forex.
Forex Mean Reversion é uma variação do indicador de canal que, quando usado corretamente, pode ser usado como na negociação intradiária e no comércio a longo prazo. Reversão média Forex adequada para qualquer par de moedas, mas os melhores resultados podem ser alcançados ao negociar em pares de moedas principais.
Características do indicador de reversão média Forex.
Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Qualquer, recomendado Maiores tempos de negociação: Qualquer, recomendado M5 ou superior Prazo: Qualquer corretor recomendado: Alpari.
A essência do comércio pelo indicador Forex Mean Reversion está em seu nome. Preço, atingindo a linha do canal superior ou linha do canal inferior, sempre ansioso para retornar ao meio do canal. Esse padrão, vamos usar para trocar o indicador Forex Mean Reversion.
Abra uma posição longa quando o preço atingiu a borda inferior (verde) do canal. Sair quando o preço retornar ao meio do canal (linha amarela).
Abra uma posição curta quando o preço atingiu a borda superior (vermelha) do canal. Sair quando o preço retornar ao meio do canal (linha amarela).
Se o preço atingiu a segunda linha superior / inferior (verde / vermelha) do canal, significa um sinal mais forte. Mas você precisa entrar no mercado quando atingir a primeira linha. Para mais detalhes, leia o manual, que pode ser baixado abaixo.
Uma introdução ao comércio de reversão média e os 4 maiores desafios.
Uma introdução ao comércio de reversão média e os 4 maiores desafios.
A negociação média de reversão é muitas vezes referida como negociação de contra-tendência ou de reversão, que descrevem, mais ou menos, o mesmo tipo de estilo de negociação. Um comerciante de reversão médio procura o preço que se afastou significativamente do seu preço médio (médio); O comerciante de reversão média procura tendências insustentáveis.
Embora a maioria das pessoas prefira a abordagem de tendência, nunca me sinto confortável com a mentalidade geral de negociação de tendências e comecei a procurar operações de reversão média muito cedo. Escusado será dizer que fiquei queimando algumas vezes no início, já que este estilo comercial não é adequado para iniciantes absolutos devido aos desafios emocionais e psicológicos que coloca no comerciante. No seguinte artigo, damos uma olhada no comércio de reversão médio, quais são os aspectos mais negligenciados e quais os desafios que um comerciante de reversão médio tem para lidar.
Negociação de reversão média - uma breve introdução.
Como dito acima, um comerciante de reversão médio está procurando oportunidades onde o preço se afastou significativamente de seu preço médio (ou médio). Normalmente, o preço médio é calculado usando uma média móvel e aplicando-a aos gráficos. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra o gráfico diário EUR / USD e uma média móvel suavizada em 50 períodos.
Como você pode ver, o preço freqüentemente se afasta da média móvel azul e depois encaixa de volta. Se isso parecer muito bom para ser verdade, é. Claro, esses gráficos de retrospectiva com os traders perfeitos só contam a metade da história.
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A captura de tela abaixo mostra o mesmo cronograma diário EUR / USD com a mesma média móvel. Mas desta vez, marquei todos os pullbacks que não o fizeram até a média móvel. E, é claro, se olharmos mais de perto, haveria muitas mais vezes quando o preço tentou uma reversão, mas falhou. Portanto, a negociação média de reversão é mais do que apenas uma negociação de volta para a média móvel e requer uma gestão de entrada muito rígida, abordagem de gerenciamento de risco e um caráter emocionalmente estável para evitar coisas como revenda ou negociação.
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Os 4 principais desafios do comércio médio de reversão.
No que se segue, examinamos os aspectos mais comumente ignorados que tornam a negociação média mais difícil do que parece à primeira vista.
# 1 Como você determina a média?
Embora isso pareça muito óbvio, a maioria dos comerciantes nunca pensa nas implicações que sua escolha da média móvel tem em suas negociações. Vamos dar uma olhada no gráfico EUR / USD acima. Desta vez, aplicamos duas médias móveis diferentes: a média móvel 100 suavizada (SMA) em vermelho e 50 SMA em azul. As diferenças podem parecer insignificantes, mas para um comerciante de reversão médio, escolher a média móvel correta é uma das decisões mais importantes e também é muito pessoal e individual. Estas são as principais diferenças entre os dois tipos de médias móveis:
Como você pode ver, isso não é crítico e não há certo ou errado quando se trata de escolher uma média móvel para sua negociação. Em vez disso, quero destacar o fato de que a escolha da média móvel tem amplas conseqüências no seu estilo de negociação e deve ser feita com base em preferências pessoais e estilos de personagem.
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# 2 Às vezes, o preço não reverte, mas a média móvel alcança o preço.
O segundo aspecto mais negligenciado e subestimado é que às vezes a inversão acontece muito devagar e, enquanto isso, a média móvel se aproxima do preço e, assim, reduz a recompensa: a proporção do comércio.
A captura de tela abaixo ilustra o ponto. Embora, à primeira vista, parece que a estratégia de reversão média funciona como um charme e um preço sempre retorna à média móvel, é importante entender que, às vezes, a média móvel alcança o preço mais rápido e pode reduzir a recompensa inicial: taxa de risco e, conseqüentemente, a expectativa de tal estratégia de negociação. Um comerciante então tem que decidir se ele deixa sua ordem de lucro inicial sem mudança ou se ele move seu lucro com a média móvel.
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# 3 Reversão média contra captura de uma faca caindo.
Escolher tops e fundos pode ser uma coisa muito perigosa a fazer na negociação e os comerciantes amadores, especialmente, muitas vezes se envolvem em tal comportamento comercial, porque eles subestimam o fato de que o preço pode manter tendências muito mais do que eles pensam. Durante períodos de tendências duradouras e fortes, a reversão da média comercial pode muitas vezes levar a riscos significativos de perda sem tomar precauções. A captura de tela abaixo mostra o gráfico atual EUR / USD diário e levou preço cerca de 300 dias de negociação para finalmente se encontrar novamente com a média móvel.
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Um comerciante de reversão médio não está aguardando com ordens pendentes em níveis predeterminados, como ficando na frente de um trem que se aproxima, mas espera até que o trem tenha chegado a um suporte e ofereça indícios de que vai para o outro lado.
# 4 Estabilidade emocional e disciplina.
Embora isso seja verdade para todos os tipos de negociação, é especialmente importante para comerciantes de reversão média. Pode levar muito tempo até ocorrer um sinal de negociação e muitas vezes você não verá todos os seus critérios de entrada, mas o preço ainda se volta para a média móvel. Ficar longe de saltar no final e não tentar perseguir um comércio é muito importante. Outras vezes, todos os seus critérios se alinham, mas o preço ainda continua em frente a você. Não cortar sua perda e adicionar a um perdedor é o que significa que os comerciantes de reversão costumam fazer porque acreditam que a reversão está atrasada.
Dica: os osciladores, como o STOCHASTIC, muitas vezes fornecem as implicações erradas para os comerciantes de reversão média. Os cenários de sobrecompra e sobrevenda são freqüentemente usados como razões para entrar em negociações de contra-tendência, enquanto os preços de sobrecompra geralmente apenas sinalizam uma tendência muito forte - e não uma inversão em atraso.
Todos esses pontos destacam a complexidade e os desafios para o comércio de reversão médio e torna-se óbvio por que esse estilo pode não ser adequado para comerciantes amadores ou comerciantes que ainda estão lutando com o aspecto mental da negociação. No entanto, nem todos os comerciantes se sentem confortáveis com uma estratégia de tendência seguinte; Portanto, é importante que você se audite para encontrar seu ajuste perfeito.
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