Tendência forex seguida do sistema

Tendência Forex seguida do sistema
Aqui vamos analisar os conceitos básicos de um bom sistema de tendências forex para lucros de longo prazo. Existem muitas maneiras diferentes de ganhar dinheiro, mas os conceitos básicos do sistema abaixo serão vistos na maioria dos melhores sistemas de tendências cambiais.
Muitos comerciantes cometem o erro de pensar, quanto mais complicado e inteligente eles façam um sistema comercial, mais provável é ter sucesso e seus erros estão errados. O primeiro ponto da sua educação de negociação forex, você precisa entender quando a seguinte tendência é:
Os sistemas simples funcionam melhor, porque têm menos elementos para quebrar do que complicados e são mais robustos, no mundo brutal da negociação. A complexidade ea astúcia não têm lugar na procura de lucros estrangeiros - mantenha-o simples e você aumentará suas chances de sucesso.
Se você quiser uma prova do acima, considere este fato:
Mais de 50 anos atrás, 95% dos comerciantes perderam dinheiro na negociação forex e a proporção permanece a mesma hoje.
Isto é apesar de todos os avanços que vimos nos métodos de previsão. Os avanços tecnológicos simplesmente não facilitam a negociação e o aparelho da ciência, não é a chave para o sucesso - ter um sistema simples de negociação forex e executá-lo com disciplina é.
Apoio e resistência.
Todos os sistemas de negociação de forex bem sucedidos levam em consideração suporte e resistência e usá-lo para executar sinais de negociação. Suporte e resistência são simplesmente níveis que foram testados mais de duas vezes e permitem que os comerciantes isolem áreas de valor, para executar sinais comerciais contra. Enquanto os sistemas de negociação procuram apoio e níveis de resistência para manter (e negociar contra eles pode ser lucrativo) existe uma maneira mais lucrativa de usar suporte e resistência:
Se o suporte válido e os níveis de resistência se romperem, você tem uma descoberta em seus gráficos Forex e usar a metodologia breakout é uma das melhores maneiras de fazer lucros Forex.
Fato: a maioria dos principais movimentos de tendência ocorrem de novos níveis de mercado ou baixos e, se você for com essas descobertas, você vai pegar algumas das melhores tendências. A maioria dos comerciantes não gosta de breakouts comerciais, pois querem entrar em um melhor preço de mercado e aguardar o retrocesso. Claro, na maioria dos casos, não vem e a esquerda deles observando a tendência se desenvolver sem que eles estejam nele!
Se você aprender a incorporar fugas, no seu sistema de negociação forex, você terá maior potencial de lucro.
Seguindo o Tend.
Uma vez que uma tendência está em movimento, você precisa seguir e ficar com ela. Se você pudesse pegar apenas 50% de cada grande tendência, então você seria muito rico. Seguir uma tendência não é fácil, pois você sempre terá volatilidade presente e pullbacks. Você deve decidir se eles são simplesmente retratos dentro da tendência ou reversões de tendência. Para fazer isso, você precisa decidir qual é a volatilidade normal e o que é uma inversão da tendência. Para isso, você precisará entender a volatilidade e retornaremos a isso em um momento.
Spotting Trend Reversals.
A natureza humana tende a causar picos de preços de curto prazo longe do valor justo. Esses picos são de curta duração e os preços rapidamente retornam ao valor justo. Estes picos podem ser de vários tamanhos, mas eles nunca duram muito. Se você entender isso, então você pode procurá-los em gráficos Forex e usar indicadores técnicos para negociar ao contrário do movimento e entrar em importantes reversões de mercado.
Quando a tendência está em movimento, seu objetivo é ficar com ele - quando os preços aumentam para longe do valor justo, você procurará negociações contrárias e o anterior é facilmente detectado usando análises técnicas e gráficos de Forex.
Confirmando sinais de negociação.
Se você é uma tendência de moda forex, então você não precisa prever onde os preços podem ir, você simplesmente confirmará cada movimento. É um erro comum para simplesmente comprar em suporte e vender em resistência e prever que os níveis serão mantidos. Isso, claro, o verá perder, pois tudo o que você está fazendo é esperar e adivinhar e está condenado ao fracasso.
Os melhores sistemas de negociação confirmam todos com indicadores de momentum que mostram que a velocidade do preço está mudando. Por exemplo, se os preços mergulham no suporte, você não apenas compre - aguarda que o impulso se afaste do suporte e, em seguida, execute seu sinal de negociação quando o suporte confirmado for mantido. Desta forma, você está negociando a realidade do nível segurando, em vez de simplesmente esperar ou adivinhar. Se você fizer isso - você colocará as chances a seu favor.
Pontos de Saída e Volatilidade.
Qualquer sistema de negociação forex que seja bem sucedido leva em consideração a volatilidade dos preços. Isso permitirá que você coloque suas paradas (e rastreá-las) fora da volatilidade aleatória, mantenha-se com tendências e espere as reversões de potencial. Um dos principais dilemas para os sistemas de negociação bem-sucedidos é - colocar e parar para o melhor risco / recompensa e uma compreensão da volatilidade é essencial para fazer isso.
Compreender a Confiança e a Disciplina.
O acima é uma visão geral muito breve de alguns dos elementos mais comuns que compõem um sistema de negociação forex bem sucedido. Se você incorporá-los no seu sistema de negociação, você pode aproveitar o sucesso da troca de moeda.
Construir um sistema de negociação para seguir com sucesso as tendências forex é fácil, mas a captura é que você deve ter confiança para aplicá-lo com disciplina, quando você atinge uma série de derrotas. Se você não tem a disciplina para aplicar seu método de negociação, você simplesmente não possui um.
Então, se você quiser ganhar dinheiro com a seguinte tendência de moda - use um sistema simples, que seja robusto, negocie as chances, que você entenda, pode aplicar com disciplina e você pode aproveitar o sucesso da troca de moeda.

Grandes lucros são feitos Tendência Seguindo as Moedas.
As tendências de Forex refletem a saúde subjacente da economia que a moeda representa e as grandes tendências duram por meses ou anos e podem ser vistas em qualquer tabela de troca de moeda. Ao bloquear essas tendências e mantê-las, você pode criar uma riqueza significativa.
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Qualquer pessoa pode aprender comércio de moeda e ter o potencial de fazer grandes ganhos e este ponto foi ilustrado graficamente no experimento de tartaruga em 1983, quando um grupo de pessoas sem experiência anterior foi treinado em 14 dias para negociar os mercados e passou a fazer centenas de milhões de dólares.
Dois deles eram jogadores de cartas profissionais e é um fato que muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de Forex começaram a jogar cartas e depois se mudaram para moedas de negociação. Por que os jogadores de cartão são tão bons na negociação?
Trocar Forex com sucesso é muito parecido com jogar cartas, você precisa jogar quando as chances estão a seu favor e dobrar quando não existe. Nos mercados financeiros, isso significa cortar suas perdas rapidamente e executar as grandes tendências lucrativas do Forex, para obter a máxima rentabilidade. Os mercados de Forex se movem para probabilidades e não certezas, mas se você pode detectar e atingir as negociações de probabilidades de alta, você faz grandes lucros em 30 minutos por dia ou menos!
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Como construir e negociar uma estratégia de tendências.
Ação de preço e Macro.
Os comerciantes devem procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, pois um viés foi testemunhado nesse mercado específico. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências.
Para qualquer pessoa que negocie nos mercados, muitas vezes é aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso.
Afinal, apenas & lsquo; adivinhar & rsquo; provavelmente não vai funcionar muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma idéia para o tipo de situação que um está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem olhar para se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando-lhes as melhores probabilidades de sucesso.
Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os comerciantes freqüentemente irão procurar o & lsquo; melhor & rsquo; estratégia que eles podem encontrar. Isso pode ser um processo alongado para algumas pessoas, como muitos comerciantes estão muitas vezes procurando algo que não existe, eles estão procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde.
Isso simplesmente não existe.
Independentemente de quão forte seja a estratégia, nunca será 100% preditivo dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o comerciante se concentre em configurações e situações de maior probabilidade, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem; para que possam obter lucro.
Ao analisarmos o artigo, Como construir uma estratégia de negociação, os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os comerciantes geralmente são melhor atendidos ao combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois examinaremos cada uma dessas três condições com mais profundidade para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias.
Neste artigo, nós iremos nos concentrar na condição mais popular: Tendências.
Das três possíveis condições de mercado, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes; e a razão para isso é o que tínhamos aludido um pouco antes.
O futuro é opaco, e os movimentos de preços são imprevisíveis. Ao simplesmente reconhecer uma tendência, o comerciante percebeu um viés que se mostrou no mercado. Talvez haja uma melhoria dos dados fundamentais para essa economia; ou talvez seja um movimento conduzido pelo banco central na parte de trás de & lsquo; Yen-tervention & rsquo; ou outra rodada de QE.
Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.
Seja qual for o motivo, existe um viés no mercado e isso é visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés continuar, o comerciante poderá saltar sobre a tendência e deixar o mercado fazer o levantamento pesado de mover a posição para um território lucrativo.
Outro aspecto atraente da negociação com as tendências é que o especulador pode procurar empregar a lógica antiga de & lsquo; buy-low, sell-high. & Rsquo; Não é suficiente simplesmente comprar uma tendência ascendente, ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes são muitas vezes melhor atendidos esperando que a tendência de retroceder antes de comprar (ou esperar uma tendência descendente para rasgar mais alto antes da venda), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível.
Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair da posição rapidamente antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o comerciante poderá lucrar com três, quatro ou cinco vezes o montante que eles tiveram para arriscar inicialmente para entrar no comércio. Esta é uma maneira não ameaçadora de que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem.
Como construir uma estratégia de tendências.
Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendências. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendências, muitos comerciantes procurarão utilizar análise de quadros múltiplos para obter múltiplos olhares em um mercado de tendências.
Discutimos o conceito de Análise de Quadros Múltiplos no artigo, The Time Frames of Trading. No artigo, sugerimos possíveis prazos que os comerciantes podem procurar utilizar com base nos tempos de espera desejados.
Ao utilizar múltiplas análises de quadros de tempo com uma estratégia de negociação de tendências, os comerciantes costumam olhar para o período de tempo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns comerciantes preferem fazer isso sem qualquer indicador, usando apenas preço e preço (o estudo do qual é referido como & lsquo; Price Action, & rsquo; que você pode aprender mais sobre AQUI).
Outros comerciantes procurarão um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos sabores diferentes e tipos de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo & ndash; para mostrar-nos um & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; sobre se os movimentos de preços são & lsquo; acima da média & rsquo; ou & lsquo; abaixo da média & rsquo; por um determinado período de tempo.
As médias móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.
Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.
Após a tendência ter sido diagnosticada, o comerciante pode traçar a entrada na posição; e para isso, há uma infinidade de opções disponíveis.
Entrando na Tendência.
Há um velho ditado que diz: & lsquo; The Trend is your friend & hellip; até que termine. & rsquo;
Essa linha resume o dilema com que os comerciantes enfrentam as tendências comerciais. Enquanto um viés foi exibido no mercado e pode continuar; não existe uma configuração de continuação da tendência de "claro-fogo". & rsquo;
Então, quando a tendência não continua, o comerciante geralmente é aconselhável olhar para mitigar a perda, de modo que uma inversão não prejudique sua conta de negociação muito mal.
Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos comerciantes se deslocarão para um prazo menor em um esforço para obter um olhar mais detalhado sobre o movimento dentro da tendência a longo prazo.
Alguns comerciantes usarão ação de preço para entrar no prazo inferior, antecipando a tendência da imagem maior que continua. Descrevemos essa abordagem no artigo, usando a ação de preço para negociar tendências.
Price Action pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.
Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência a longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação; e pode ser inserido com o gráfico de curto prazo.
Existem várias opções de indicadores para esta premissa. Muitos comerciantes procurarão osciladores, como RSI ou MACD, para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics, CCI e o crossover médio móvel.
Os comerciantes que procuram especular com a tendência querem se concentrar apenas em sinais que se movem nessa direção.
Assim, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o comerciante só está olhando para comprar. Se eles estão olhando para vender, então não é uma estratégia de negociação de tendências, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo.
Tipos de Estratégias de Negociação de Tendências.
Falamos muito sobre a negociação de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar a análise de um comerciante em um plano de negociação.
Afinal, o futuro é desconhecido; e ninguém tem uma bola de cristal que proferirá magicamente os movimentos de preços de amanhã. Mas o fato da questão é que os preconceitos existem, as tendências ocorrem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar.
No artigo Usando Ação de preço para negociar tendências, mostramos aos comerciantes como essa abordagem pode ser construída sem a necessidade de nenhum indicador. Preço e preço por si só é suficiente para mostrar aos comerciantes o que eles precisam ver para decidir quando e como eles querem entrar com trades na direção da tendência.
Se os comerciantes querem uma maneira mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem procurar implementar um indicador como o RSI para desencadear a posição após a tendência ter sido classificada no gráfico de longo prazo com Action Price. Cobrimos essa abordagem no artigo, Price Action with RSI.
Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar isso um passo adiante com a lógica utilizada no meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de escalação. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no Forex Market. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo, e um crossover de ação de média / preço móvel no período de tempo mais curto é usado para desencadear na direção da tendência. Embora isso seja concebido como uma estratégia de escalação, os comerciantes certamente podem trocar os prazos com os sugeridos em The Time Frames of Trading para tornar operacional a lógica da estratégia a longo prazo.
- Escrito por James Stanley.
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Regras do Sistema de Negociação.
Não há muitas maneiras diferentes de seguir as tendências a seguir. Os ajustes menores podem ter resultados positivos, mas o efeito geralmente é muito menor. Se você passar muito tempo olhando pequenas variações de regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das tendências seguindo as regras do sistema fazem o mesmo. Eles mostram resultados altamente semelhantes simplesmente porque tentam alcançar o mesmo. Por todos os meios, brinque com as regras detalhadas. Certifique-se de fazer isso depois de tentar a estratégia básica. Compreenda de onde o valor vem de primeiro e você perceberá o quão pouco as regras de entrada realmente significam.
O valor na tendência profissional seguindo estratégias vem da diversificação. As regras aqui apresentadas são boas o suficiente para obter resultados parecidos com a grande tendência seguindo futuros hedge funds. Fazer as regras mais complexas não ajuda a sua performance. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não é suficiente analisando o dimensionamento da posição e o universo do investimento.
As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grandes nomes seguindo os hedge funds com alta precisão e correlação. No meu livro, detalho várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e melhorado. Não cometer nenhum erro. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência na sequência da estratégia de negociação.
Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de várias maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa Average True Range (ATR) para este propósito. ATR mede o movimento diário médio dos preços de um mercado. Isso pode servir como proxy para a volatilidade. Defina um alvo desejado impacto diário por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isto assume naturalmente que a volatilidade permanece aproximadamente igual. Este não é sempre o caso, é claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.
Para a estratégia principal neste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.
As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isto é para garantir que não colocamos os negócios contra a tendência dominante. Isso reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego nos mercados de chicotes.
Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para calções. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados de encerramento diários e no comércio aberto no dia seguinte. Slippage é contabilizado, é claro, bem como os custos de negociação.
Saia em três movimentos de alcance verdadeiros médios contra a posição a partir da sua pico de leitura. Deste modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Não são utilizadas paradas intradiárias, portanto, um fim além de três unidades ATR são necessárias para que uma parada seja acionada no dia seguinte.
Negociar uma tendência que segue o sistema em um mercado único ou apenas alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, mesmo anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A idéia-chave é trocar muitos mercados cobrindo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não conseguir fazê-lo, essa estratégia simplesmente não funcionará.
O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que ajustar as regras de compra e venda, então escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em qualquer setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.
Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.
27 comentários.
Obrigado por compartilhar.
Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR como você descreveu em seu livro, não é? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, dá resultados mais suaves do que um ATR mais curto, como um de 14 dias ou um de 21 dias. Agradecemos antecipadamente o esclarecimento. PK.
Eu acho que usei 100 dias, suavização exponencial. No entanto, não importa muito.
Você também pode querer ver a lógica de rebalagem de posição normal. Esse é um importante ponto importante que deixei fora do livro para evitar a complexidade adicionada.
Gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode citar uma corretora decente que você está usando.
Agradeço antecipadamente por qualquer idéia!
Eu acho o RightEdge ser uma das melhores plataformas. O fato de que ele é sujo barato também não está machucado, mas esse não é o meu principal motivo. seguindo a tendência / 2014/05 / why-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /
Nós estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do banco de investimentos maiores. Eu tentei os suspeitos habituais, GS, JPM, NE, etc. Não era uma grande diferença entre eles, embora eu não estivesse feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que deseja fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de estafadores que operam & # 8216; introduzindo a corretora & # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.
No segmento mais acessível, eu gosto da Saxo Suíça.
O livro não discute o dimensionamento dentro / fora porque você disse que o vê como uma estratégia separada. Você escreveu em qualquer lugar sobre a estratégia principal com a escala / saída, ou aumentando o fator de risco nas posições vencedoras, ou aumentando o tamanho da posição, mantendo o fator de risco?
Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escala baseia-se em uma mentalidade de jogo e uma falta de compreensão da matemática. Não tem sentido para mudar seu risco com base em seu sucesso ou fracasso recente. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não dependem de ter ou não um lucro aberto nele.
A maioria de nós no negócio alvo um determinado vola e reequilibrar regularmente para ficar perto disso.
Pyramiding e essas coisas são estritamente amadoras.
Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos em piramide, embora vejo a escala em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar riscos em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, a adição na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir perdas, gerenciar whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt entraram em suas posições enquanto seguiam visando a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e ramos estão / estavam fazendo o mesmo. Por isso, fiquei surpreso por não ter abordado o livro. Eu entendi isso errado?
É uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas em meu livro. Eu acho toda a cultura de adoração de heróis ser altamente irracional e extremamente perigoso.
Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É óbvio que essas pessoas, e muitos outros, conseguiram isso. As estratégias de cópia desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e a implantação de hoje são, no entanto, uma idéia muito ruim.
Argumentos como o Método X devem ser bons porque o comerciante rico Y o usa & # 8217; isn & # 8217; t válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o comerciante Y gasta meia hora eodeling pela manhã? Talvez essa seja a chave para o seu sucesso?
As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a indústria moderna da CTA. A pesquisa está avançando e o negócio está mudando. Lembre-se também de que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gerentes de fundos de hedge da CTA que conheço, com bilhões em administração, nunca ouviram falar sobre as tartarugas antes de ter trazido o assunto sobre a cerveja # 8230;
Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito uma coisa de varejo. É ótimo para aqueles que vendem sonhos rápidos, mas eles não ajudaram muito se você tentar melhorar sua pesquisa.
Modelar a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguindo a tendência / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /
Execute um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, nem o mínimo para aprender sobre como e por que falhou.
É ótima que esses rapazes tenham trazido pesquisas nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo, e agora a pesquisa chegou muito mais longe.
O meu conselho é que você escute idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modelar as ideias que você ouviu. Teste-os. Descobrir o que funciona e o que não tem.
Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo qualquer tipo de vola visando nos velhos tempos. Posições de dimensionamento com base na votação do instrumento n. ° 8217; t vola. O último é abordar uma std. dev anual em uma base de portfólio e requer uma comparação constante do vola realizado com a volá do alvo, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto completamente diferente, um dos quais não tinha ouvido falar naqueles dias.
Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que escalar em posições como eles fizeram era uma falha (ou seja, rendimentos abaixados ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?
Eu não acredito nisso é uma boa idéia para qualquer um trocar as antigas regras da tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ter cuidado com minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião maldito. Claramente, eles esqueceram o motor a jato.
Esses caras, e outras pessoas menos conhecidas, colocaram o trabalho no chão. Estude e aprenda com isso. Mas não vá pulando de um penhasco em um Wright Flyer II.
O sistema original de tartarugas usa riscos extremos. É um sistema de fazer ou quebrar, onde você vai fazer uma tonelada de dinheiro muito rápido, ou provavelmente perderá tudo ainda mais rápido. Foi trocado em um momento em que este sistema funcionou muito bem.
Muitas das ideias essenciais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda são incorporadas em aviões. O negócio evoluiu e amadureceu.
a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendências?
Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. No entanto, ele realmente não importa. Os indicadores nunca são importantes.
O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um simples modelo de X Months Momentum, por exemplo, onde você vai por muito tempo se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte da tendência após o desempenho.
Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais no seu site, eu planejo comprar seu livro, e eu sou muito entusiasmado com a informação que você compartilhou.
Estou à procura de um sistema de comércio mecânico de fim-de-dia que eu possa seguir com confiança e disciplina.
Tenho alguns anos de experiência comercial discricionária, mas sem ganhos consistentes.
Eu testei o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.
Mercados que usei: Cobre, Ouro, Milho, Natgas, Óleo, Arroz, Soja, Trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & P500, TNOTES10, Bund.
Eu testei isso de janeiro de 2000 a julho de 2015, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.
Gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.
Em suma, seu sistema ganhou dinheiro.
No entanto, com base na otimização, parece que melhores parâmetros para a escolha de meus mercados foram EMA 150 e EMA 350 e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50, respectivamente). 3 ATRs permanece melhor.
Meu & # 8220; melhor & # 8221; Os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram a redução à metade!
1. Mesmo com as minhas melhorias, o CAR / MDD para o meu backtest é 0.50.
Retorno anual composto 8%, Drawdown máximo 16%.
Isto é com o tamanho da posição com base na volatilidade, alvo arriscado $ 2k por troca em uma conta de 100k.
Eu avaliei uma propagação e comissões bastante conservadoras.
Isso é bom o suficiente?
Parece resultado aceitável para você?
Qual foi a medida CAR / MDD para este sistema em seu backtest, ou com sistemas que você realmente troca, se eu posso pedir?
2. A curva patrimonial teve um período de redução de quase 5 anos, de 2009 a 2014.
Eu sei que este não foi o melhor momento para qualquer sistema de seguimento de tendência, mas espero que seja muito difícil manter este sistema se uma nova retirada assim acontecer.
Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?
Aqui está o link para o meu relatório backtesting com screenshots de curva de equidade. Dê uma olhada nas tabelas EQUITY CURVE.
3. Devo trocar todos os mercados usando regras comuns?
Eu entendo que eu não deveria usar EMAs e canal e ATRs em curva para cada mercado e # 8230; Eu sei # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices de ações e taxas e separadas para commodities e forex?
Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & amp; P, TNOTEs, DAX e Bunds.
Então exclui esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtas e paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas ganha menos dinheiro em commodities e forex).
Devo trocá-lo em commodities e forex com meus parâmetros? (e saltear S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)
Ou devo continuar procurando por um sistema que ganha dinheiro em TODOS OS mercados?
Ganhou dinheiro em TODOS OS mercados em seu backtest?
Eu ficaria encantado de ouvir de você.
Muito obrigado antecipadamente!
PS. Eu habilitei comentários no arquivo que compartilhei abouve, para que você possa comentá-lo enquanto você o revisa. Obrigado!
& # 8230; no qual ele apresenta a curva de equidade simulada desta tendência básica seguindo o sistema, até meados de 2015.
e & # 8230; A sua curva de equidade parece muito parecida com a minha versão (embora usei um conjunto diferente de mercados (que tenho acesso) e diferentes parâmetros (EMAs mais longas após a otimização). Essa semelhança, penso eu, tem duas implicações. 1. O meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de retração foram reais.
Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu liguei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso para comentários.
Desculpe por um longo atraso.
Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria do CTA tem feito nas últimas décadas. Isso não significa um super modelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil de melhorar, mas eu queria manter isso simples e meio-de-estrada para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento não é tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o modelo de bom momento de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.
Uma redução de cinco anos não é aceitável. Mas ainda pode acontecer. Você ganhou não poder manter os clientes se você gastou cinco anos sob a água. Poderia absolutamente matar seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que nunca acontecerá.
Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, é claro, não o impede de fazer regras que se adaptem à estrutura de prazo, volatilidade, tendências etc. Fazendo regras que digam & # 8216; comercialize esses parâmetros para o milho # 8217; é uma má idéia. Criar regras que se adaptem às características do mercado pode ter sentido.
Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. O único resultado importante é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não serão, você terá que trocar todos eles.
Espero que ajude & # 8230;
Olá Andreas, comprei e leu ambos os teus livros, coisas ótimas. No entanto, estou começando a pensar que eu entendi mal: quando escreves o impacto diário desejado de 20 pontos base e # 8221; , você está dizendo risco 0,2% de seu capital próprio por atr de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? É o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?
Além disso, quando estamos a falar de risco por posição, você acha que deve basear-se apenas no valor de caixa na conta? Eu acho que muitas vezes tenho lucros abertos bastante grandes, enquanto as pequenas perdas comem no dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição menores e menores.
O risco não tem nada a ver com distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros comerciais escritos por pessoas que realmente não entendem as finanças.
Os 20 pontos base são atribuição diária média do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma enorme hipótese), então, em média, terá um efeito na carteira global de 0,2% ao dia. Para cima ou para baixo.
O risco precisa ser medido em um nível de carteira. A quantidade de caixa disponível é irrelevante para tais cálculos.
Muito obrigado, leio o livro Curtis Faiths (bom, aliás) antes do seu e assumi que você quisesse dizer algo semelhante. Você pode recomendar leitura adicional?
Conheço Curtis. Ele é um cara sincero. Ele é um pouco estranho, mas eu tomo um cara estranho e sincero sobre os homicídios comuns qualquer dia. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação aos 23 anos, há mais de 25 anos.
O truque é identificar quem sabe do que eles estão falando e quem faz isso enquanto ele anda. Pode ser difícil de ver nas capas do livro, mas muitas vezes é atribuído pela descrição do autor. XX foi uma paixão pela negociação por 20 anos e # 8221; significa que ele não possui nenhum fundo real no negócio. & # 8220; Desenvolvimento de sistemas de negociação e capital proprietário gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Há muitas dessas maneiras usuais de descrever os autores para cobrir a falta total de antecedentes reais. Isso sempre mostra a terminologia que eles usam. Os brindes mortos incluem como eles definem o risco, o que geralmente é um entendimento completo do que a palavra significa, como, por exemplo, quanto dinheiro eu perderia se o preço cair no meu ponto de parada e # 8221 ;. Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você terá uma boa risada ao sair da porta.
Leia livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter a imagem maior. A maioria dos livros de comércio de varejo apenas confundem a imagem.
Obrigado por tomar o tempo. Tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa comercial e minha profissão tem em comum: eu não vou embora com qualquer coisa em nenhum! Quer tentar cortar cantos ou ser ignorante, ele sempre me alcança e talvez seja por isso que gosto de negociar em um nível muito básico: eu não posso discutir o mercado, a regra dos fatos e isso o torna o ambiente mais honesto Eu nunca experimentei.
Essas regras / sistema de seguimento de tendência também funcionam em quadros de tempos menores? Um horário horário?
Oi Andreas. É um relógio de um artigo. Obrigado.
Eu sou novato e eu tenho dedicado muito tempo a aprender com os meus erros (me custou 50% da minha conta, as propinas I & # 8217; d). Sobre a dependência de indicadores e terrível análise de quadros múltiplos, gerenciamento de risco fraco às vezes. Você o nomeia e eu comentei esses erros.
Agora eu estou atento às ações de preço e tendências usando outros fatores de confluência como a EMA. É simples, mas eficaz.
Como você coloca paradas mais apertadas sem ser impedido, porque às vezes eu sai com revens das tendências prevalecentes. Eu quero melhorar meu risco para recompensar a proporção que agora é geralmente entre 1: 1 e 1; 2? Às vezes, os mínimos de swing anteriores em quadros de tempo maiores são muito grandes e em quadros de tempo menores parecem ruído?
Oi Andreas. Você acha que esta estratégia funciona também em prazos semanais? Ou negociar uma vez por semana? Obrigado.
Adoro esse livro, eu codifiquei atualmente a estratégia em Amibroker usando os futuros de Dados Norgate / Premium para os dados. Estou tendo alguma dificuldade em obter o dimensionamento da posição correto para a ponderação da paridade de risco no modo de futuro, você pode me apontar na direção certa de onde posso encontrar alguma ajuda nisso?
Eu tenho acompanhado seu trabalho por algum tempo. Coisas realmente boas.
Posso perguntar, como você gerencia negócios que são impedidos por sua regra de 3 ATR, mas se recuperaram quase que imediatamente e continuam a tendência muito bem na direção original resultando em uma grande tendência?
Uma vez que não falta uma tendência importante é tão importante para esta estratégia, você usaria uma regra de reentrada?