Banco forex on-line Uberaba: Sistemas simples de negociação mecânica

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.

Tendência mecânica simples, seguindo o mercado Forex.

Tratar de lucrar com o impulso sustentado é uma das estratégias mais bem sucedidas e de todos os tempos bem sucedidas na negociação. No entanto, a maioria dos comerciantes tem problemas para implementar esses sistemas porque complicam demais a noção de tendências seguidas, muitas vezes usando abordagens muito complicadas que se concentram em aproximações muito complexas que, geralmente, aumentam os distúrbios de mineração de dados e de ajuste de curva presentes no processo de criação de estratégias. Neste artigo, vamos avaliar uma abordagem de tendência muito simples em seis diferentes instrumentos de negociação Forex simulados ao longo de mais de 28 anos de dados de mercado.

Se você quiser criar a abordagem de tendência mais simples possível, você precisa usar a medida mais simples de direcionalidade disponível e ndash; diferenças de preços open-to-open e ndash; e evite o uso de parâmetros de saída adicionais, além de um simples corte de estrada usado para controle de risco. Podemos imaginar um sistema muito simples que siga algumas regras muito básicas para acompanhar as tendências no prazo diário:

& middot; O preço aberto hoje é maior do que o preço aberto há N dias.

& middot; O preço aberto hoje é inferior ao preço aberto há N dias.

& middot; Se não há negociações abertas e há um sinal longo, digite um longo comércio.

& middot; Se nenhum negócio estiver aberto e um sinal curto, então entre em um curto comércio.

& middot; Quando um novo intercâmbio é inserido, coloque um Stoploss SL% da ATR-20 longe do preço de entrada atual.

& middot; Os tamanhos de lotes de novos negócios abertos são calculados de tal forma que a perda em um toque do stoploss é de 1%.

& middot; Se houver um comércio aberto em uma direção e recebemos um sinal na mesma direção, então, mova o stoploss como se um novo comércio acabasse de ser aberto no preço aberto atual.

& middot; Se houver um comércio aberto e recebemos um sinal na direção oposta, feche o comércio atual e abra um novo comércio na direção do sinal.

O sistema acima possui várias características desejáveis. Contém apenas dois parâmetros, o período de lookback (N) usado para medir a direção da tendência e o tamanho de Stoploss (SL) como uma porcentagem do indicador diário ATR-20. Observe que o sistema só pode ter um comércio aberto por vez e não há critérios de saída além do sinal de parada e do sinal inverso. Outra característica muito importante desta estratégia é a atualização do stoploss quando os sinais na mesma direção são gerados. Isso, de fato, faz com que nosso stoploss atue como uma parada final sem a necessidade de definir parâmetros adicionais. O número muito pequeno de parâmetros e seu uso múltiplo em toda a estratégia garante que a estratégia permaneça robusta tanto para a mineração de dados quanto para os viés de ajuste de curva, pois apenas modificações muito limitadas são possíveis devido às fortes restrições em graus de liberdade.

Sistema de negociação simples.

Esta é uma discussão sobre o Sistema de Negociação Simples nos fóruns de Sistemas de Negociação, parte da categoria Métodos; 2: 1 H / L Breakout A captura de tela abaixo mostra o sistema muito simples, e o modelo e os indicadores estão anexados. 1. Comércio.

2. Escolha um período de tempo de disparo (1 hora mostrada) - desenhe linhas horizontais no último salto de preço óbvio, oi e Lo.

3. Aguarde uma vela fechar acima / abaixo do último toque Hi / Lo por passo 1.

4. Vender / Comprar aquela vela perto, desde que:

Tendência ascendente; verde, verde, vermelho, verde ou verde, verde, verde, verde.

* Anexado aqui também estão alertas sonoros para cabo, euro, swissy e yen que podem ser definidos nas linhas horizontais.

Posso suportar o desespero - é a esperança que não consigo gerenciar (John Cleese - Clockwork.)

Eu tentei muitos indicadores e daytraded muitas vezes com falha total ou pelo menos eu fiz dinheiro, mas devolvido.

PORQUE ? . continue lendo.

Eu aceitei que minha personalidade não gelava com curto prazo.

Eu interfiro o tempo todo. Em tradições perfeitamente boas também.

Então, depois de 3 anos, a coisa mais importante que eu percebi é entrar quando a tendência muda e manter tudo de acordo com as regras de gerenciamento de risco e com o fator SL em alguns spiking também. Os fabricantes de mercado simplesmente não podem ajudar a si mesmos com esse dinheiro fácil.

EMA 30 e 200 quando eles cruzam uma tendência importante está prestes a ocorrer especialmente antes de uma tendência de alta ou baixa.

Nada é certo neste jogo mas mantém-no fora do mercado e se você for com uma parcela do teste então é a "aposta a mais segura".

Sinta-se livre para escolher os olhos deste post.

O cruzamento entre as médias móveis é uma representação verdadeira das massas e que está do lado direito do mercado. Isso é o que o comércio é tudo. Infelizmente, este gráfico representa o que já aconteceu (comércio retrospectivo), mas o que sobe deve vir para baixo por isso, se você gosta deste sistema usá-lo para se preparar para a reversão. A história se repetirá.

O sistema baseia-se no "cross" quot; como o sinal é uma maneira básica e muito antiga de negociar.

Se a ação do preço for para o lado, não importa, contanto que você esteja entrando assim que o cross-up ocorrer por um longo tempo e um cross down por um curto. O sinal é a cruz.

Linha rosa atravessando o amarelo, por exemplo, como mostrado no meu gráfico. Sinal para passar por muito tempo.

30EMA e 200EMA.

muito tempo (diariamente) MA x overs sistemas de trabalho.

isso é "quantas vezes no mercado" tipo de sistema.

sempre que há um x, você vai muito ou pouco. Não há paradas e sem metas lucrativas.

Esse home run cobre as perdas do movimento lateral e depois alguns.

Os outros elementos importantes deste tipo de sistema são: a. diversificação dos subjacentes b. Gerenciamento de dinheiro adequado (2% é um pouco alto).

Testando alguns sistemas simples de negociação mecânica.

Muitos livros e artigos foram escritos sobre como usar as médias móveis e uma variedade de indicadores técnicos para trocar os mercados. Surpreendentemente, muito poucos desses livros ou artigos mostram resultados de testes reais. O teste de atraso é um processo relativamente direto, simples de realizar com o software de negociação e fornece informações valiosas. Um simples uso do teste de volta é determinar se um sistema foi lucrativo no passado. Se não for rentável em um teste de volta, uma estratégia de negociação provavelmente não deve ser usada em tempo real. Neste artigo, apresentaremos alguns resultados de testes reais e veremos se algumas estratégias simples funcionam bem o suficiente para negociar.

Todos os resultados dos testes serão apresentados para uma cesta diversificada de contratos de futuros. Os pequenos investidores precisam de alavancagem para fazer lucros significativos em suas contas e ações, mesmo se você for negociar dia com alavancagem de quatro para um, não oferece potencial suficiente. Os contratos de futuros testados incluirão algodão, cobre, gado alimentador, açúcar, petróleo bruto, o índice do dólar norte-americano e notas do Tesouro a cinco anos. As margens mínimas de permuta necessárias para este cesto totalizam aproximadamente US $ 27.000.

Este teste abrangerá o período entre 1 de janeiro de 2000 e 10 de agosto de 2011, período que inclui volatilidade significativa do mercado em ambas as direções, juntamente com longos períodos de consolidação. Os dados diários são usados e as negociações serão realizadas no dia seguinte ao de um sinal. Comissões de ida e volta e queda de US $ 45 por comércio serão subtraídas dos resultados para estimar os custos de negociação.

Esse último ponto é muitas vezes ignorado nos poucos resultados de testes publicados. Excluir os custos de negociação pode fazer uma grande diferença nos retornos e pode até transformar uma estratégia perdedora em vencedor. Mas, no mundo real, há custos e os testes de volta sempre devem reconhecer isso. Ele apresenta um obstáculo maior para o sucesso e incorpora a idéia de que o comércio para a vida é difícil.

Finalmente, os resultados do teste não serão aperfeiçoados. Os mesmos parâmetros serão utilizados para cada contrato. A otimização pode ser usada para melhorar os resultados dos testes de volta, mas isso aumenta o risco de que o desempenho futuro não seja assim visto no teste. Uma boa estratégia deve funcionar com os mesmos parâmetros em diferentes mercados. Não são utilizadas paradas nestes testes; de fato, não são utilizadas outras saídas além de uma inversão. Na prática, as paradas que o levam para fora de um comércio vencedor irão melhorar o desempenho.

As ações e o ouro são muito diferentes de outros contratos de futuros, e geralmente eles devem ser testados separadamente. Os mercados de futuros tendem a negociar com fortes tendências, que parecem ser impulsionadas pelos fundamentos. Embora fatores fundamentais influenciem ações e ouro, ambos os mercados têm períodos ocasionais em que os preços parecem se tornar completamente removidos dos fundamentos e, em vez disso, se movem mais para o sentimento. Isso torna esses mercados mais significativos reverter no curto prazo, e como a personalidade dos mercados é diferente da maioria dos outros futuros, diferentes sistemas devem ser usados em ações e ouro.

A estratégia de negociação mais simples é provavelmente um cruzamento médio móvel com uma única média móvel. Se o preço fecha acima da média, um longo comércio é iniciado. Esse comércio está fechado e um curto comércio é aberto quando o preço fecha abaixo da média móvel. Para este teste, será utilizada uma média móvel de 20 dias.

Os retornos de uma abordagem tão simples são surpreendentemente bons, um retorno anualizado médio de 12,5% ao ano. Oito anos foram positivos, quatro apresentaram resultados negativos, incluindo os retornos do ano parcial disponíveis para 2011. O índice do dólar e os títulos do Tesouro perderam dinheiro ao longo desse período, mas os outros contratos foram vencedores. Os ganhos no dólar e os títulos do Tesouro geralmente compensaram as perdas em anos em que os sistemas não eram rentáveis. Para esta estratégia, a redução é muito alta e excede 100% do lucro máximo alcançado durante o período de teste. As grandes retiradas geralmente tornam o sistema inalterável, mesmo que os retornos anuais pareçam aceitáveis.

Duas médias móveis também podem ser usadas como uma estratégia comercial. As compras são sinalizadas quando a média de curto prazo cruza acima da mais longa e as vendas ocorrem quando a média móvel mais curta cai abaixo da média mais longa. Em teoria, isso deve resultar em menos negociações de whipsaw porque a média móvel mais curta será mais suave do que os dados de preço bruto usados no sistema de média móvel única. Um comércio de whipsaw ocorre quando um sinal é rapidamente revertido, resultando em um comércio que durou apenas um curto período de tempo e terminou em uma pequena perda. Na realidade, os whipsaws são inevitáveis e ocorrerão em quase todos os sistemas. Eles podem ser reduzidos, mas não há como eliminar todos os negócios de whipsaw.

Foram utilizados comprimentos médios móveis de 21 e 34 dias no teste. Esses valores foram selecionados apenas porque são números de Fibonacci consecutivos. Embora os níveis e os números de Fibonacci geralmente não sejam úteis na negociação, eles fazem bons parâmetros para testes, pois são quase aleatórios. Advogados argumentarão que os mercados respeitam as metas da Fibonacci e oferecem alguns exemplos bem selecionados para mostrar o sucesso. Geralmente, os preços chegarão muito perto, dentro de centavos do alvo desejado nestes exemplos. Há muitos outros exemplos em que os alvos de Fibonacci são inúteis em gráficos, mas aqueles que gostam deles ignoram o peso da evidência. A mesma ideia poderia funcionar com qualquer número aleatório e 42,1% de retrocessos são realmente comuns, quando uma banda de erro é introduzida, como o nível de Fibonacci de 38,2%.

O teste mostra que o sistema de duas médias móveis funciona bem, melhor do que a média móvel única. Ainda há um número de negociações de whipsaw e, em geral, apenas 39% das negociações são vencedoras, mas a taxa média anual de retorno é de 24,9%. A retirada máxima é mais de um terço dos lucros totais, que é o limite superior de um sistema aceitável. Os lucros são distribuídos uniformemente por ano, com apenas três anos perdidos.

Os indicadores também podem ser usados como uma estratégia simples. O indicador MACD (Divergência de convergência média móvel) oferece sinais claros. As negociações serão realizadas quando o MACD se cruzar com zero, mantendo posições longas quando o MACD for maior que zero e os shorts estabelecidos quando o indicador for negativo. As configurações para MACD que serão usadas são as configurações padrão padrão na maioria dos softwares, 12 e 26 dias com uma linha de sinal de 9 dias.

O cálculo MACD padrão subtrai uma média móvel de longo prazo de uma média móvel de curto prazo, de modo que a média móvel exponencial de 26 dias é subtraída da média móvel de 12 dias. Uma média de 9 dias da diferença é encontrada, e quando o MACD está acima da média de 9 dias, o MACD é positivo. É negativo quando o MACD está abaixo da média de 9 dias. Mais detalhes sobre MACD estão disponíveis em vários sites.

Esta estratégia é muito rentável, com um ganho médio de 26,7% ao ano. Todas as commodities são lucrativas e a pior redução é de cerca de 12% dos lucros totais. Três anos apresentaram pequenas perdas. Em média, cerca de um comércio por semana é feito. Os tradutores vencedores médios são cerca de três vezes maiores do que as perdas médias, de modo que o sistema é lucrativo mesmo que menos de um terço dos negócios sejam vencedores.

Os resultados do teste indicam que a negociação de futuros pode ser rentável para pequenas contas, e que é realmente possível ganhar a vida mesmo quando começa com uma conta relativamente pequena. Em todos os três exemplos, uma conta de US $ 27.000 cresceu para pelo menos US $ 100.000 em um momento em que o mercado de ações não foi a lugar nenhum. Esta não é uma estratégia rápida, mas o futuro oferece o potencial de segurança financeira a longo prazo, embora a sabedoria comum seja que eles estão entre os investimentos mais arriscados possíveis.

Dada a escolha dos três sistemas, a estratégia MACD oferece os melhores rendimentos anualizados e tem o menor risco quando o risco é expresso em termos de redução. A otimização poderia ajudar a aumentar os lucros e também diminuir a probabilidade de que o futuro seja tão lucrativo. As variáveis padrão oferecem bons resultados suficientes, e este sistema básico seria um bom ponto de partida para quem quer negociar para se viver.

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O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Um sistema simples S & # 038; P.

O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep It Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Os sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, nomeadamente, serem robustas. Neste artigo, eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra mantendo-simples e apenas pode inspirar você a criar um sistema lucrativo.

Sistema de Futuros Simples S & amp; P.

O primeiro sistema baseia-se no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.

Regras do sistema.

Se o fechamento de hoje for menor que o fechado há 6 dias, compre (digite long). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechado há 6 dias, venda (saída longa).

Abaixo está uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros E-mini S & amp; P.

Configurações ambientais.

Codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-o no mercado de futuros E-mini S & amp; P voltado para 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar o seguinte premissas:

Tamanho da conta de inicialização de $ 25,000 As datas testadas são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P e amp; L não está acumulado no capital próprio inicial $ 30 foi deduzido por viagem de ida e volta e comissões Não há paradas.

Resultados da linha de base.

Abaixo está a curva de patrimônio para negociar o contrato de futuros E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de equidade parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva patrimonial é a redução semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que ele atinge a faixa de 40%.

Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que as regras simples podem ser bastante poderosas e ser o início de um ótimo sistema. Podemos tomar esse conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Deixe & # 8217; s ver & # 8230;

Bull / Bear Regime Filter.

Você provavelmente pode imaginar que essa seria minha primeira linha de ataque. Ou seja, divida o mercado em dois modos distintos: otimista ou descendente. Geralmente, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em um regime de alta ou baixa. A idéia neste caso é apenas levar negócios longos quando estamos em um mercado Bull. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.

A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 10 e # 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.

Podemos ver claramente que existe uma tendência geral de lucro decrescente à medida que aumenta o período de aparência. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:

Então, isso parece uma melhoria? Enquanto fazemos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo no geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por comércio. Também reduzimos bastante a redução. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdidas apenas fazendo negócios durante um mercado de touro.

Filtro de volatilidade.

Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de maior volatilidade e queda de volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado aumenta e espalha quando o mercado cai e faz novos mínimos. Alguns sistemas funcionam bem durante esses altos tempos de volatilidade, enquanto outros melhoram durante períodos mais silenciosos. Como vamos medir a volatilidade? Nós iremos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções de índice de S & P 500 e muitas vezes é chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.

Eu irei usar o VIX de uma maneira muito simples. Eu irei levar a média do valor VIX diário durante vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o VIX atual estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX provavelmente cairá.

Mas que valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 5 e # 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.

O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo.

É um fato bastante interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam sobre o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro do regime, vemos uma melhora em muitos dos indicadores de desempenho, como o fator de lucro, o lucro médio comercial e o reduzido saque. O filtro de regime atinge US $ 34.000 no lucro líquido de forma mais efetiva com apenas 198 negócios quando comparado ao filtro de volatilidade.

No geral, gosto da curva de capital e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Adicionado um dos filtros ao conceito de linha de base foi um & # 8220; próximo passo & # 8221; para um potencial sistema lucrativo. Claramente, é necessário fazer mais trabalho. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2014.

Sistema S & amp; P simples com filtro de regime (arquivo de texto) S & amp; P Sistema simples Filtro VIX (arquivo de texto) Sistema simples S & amp; P Ambos (TradeStation ELD) S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral? Você opta por um componente de freqüência mais alta (sistema de linha de base), juntamente com um componente de freqency mais baixo, o filtro de mercado baseado em MA. Não existe ... em geral? um período muito mais longo de dados para o filtro de mercado deve ser significativo?

No caso especial, um MA simples pode gerar apenas trades suficientes em 14 anos, mas e quanto a um filtro um pouco mais complexo, como um cruzamento de MA?

Olá Thomas. Não tenho certeza de que entendo sua pergunta. Os valores de referência do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um SMA de período curto mostra significância dado o comprimento dos dados históricos e o número de amostras. Os períodos mais longos de observação mostraram um declínio constante no desempenho. Um filtro mais complexo vale a pena testar, mas eu queria manter com o tema do artigo que era & # 8220; simples & # 8221 ;.

Vamos supor, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão.

Corrigido: podemos assumir que um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. A minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro.

Na minha opinião, não são os anos de dados importantes. É o número de negócios e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 trocas (amostras) abrangendo ambos os mercados de touro / urso prolongados, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. É mais ideal para fazê-lo separadamente. Alternativamente, o uso de um otimizador avançado para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente proporcionará os resultados mais realistas.

Obrigado pela sua proposta. Fiz uma autêntica análise de um simples cruzamento de MA no S & amp; P500 e alterei o tamanho da janela na amostra para ver quanto tempo leva para treinar o filtro do mercado. Para obter uma curva de equidade mais minima e constante, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultig faz cerca de 2 negócios por ano.

Com estes resultados em mente, gostaria de fazer a minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negócios. Don & # 8217; você perdeu significância se você adicionar um filtro de mercado de baixa freqüência e otimizar o sistema completo?

Em geral, sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou seu sistema no mercado de caixa S & # 038; P? Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios.

Desenvolvimento perfeito do sistema como sempre Jeff! E quanto ao uso do volume outro filtro diferente do preço? Normalmente, em meus testes, isso ajuda muito.

Marco, certamente vale a pena testar! Como de costume, há muitas coisas que podem ser feitas para potencialmente ajudar a melhorar o desempenho. Obrigado pela ideia.

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Aproveite o poder dos sistemas de negociação mecânica.

. e supercarregue sua negociação automatizando-a!

Os sistemas mecânicos de negociação são um dos maiores desenvolvimentos na história da negociação. Ligue-os, ligue-os ao seu corretor e eles trocarão por você. No entanto, o desenvolvimento de um bom sistema mecânico nem sempre é tão fácil, especialmente se você não tem conhecimento das muitas armadilhas envolvidas. Embora Earik seja mais conhecido por algumas de suas abordagens discricionárias, ele conseguiu começar a construir sistemas de negociação automatizados muito antes do Wave59 mesmo existir. Desde o seu dia, negociando sistemas de obrigações do Tesouro no CBOT, através de seu trabalho criando um fundo privado para negociar o ES, ele tem mais de vinte anos de testes, ajustes e sistemas mecânicos inovadores para negociar mercados financeiros.

Este curso é sobre sistemas de negociação mecânica. Como avaliá-los, como construí-los e como trocá-los. Mas na moda Wave59 típica, vamos fazer isso um pouco diferente. Ao contrário de todos os outros livros de sistemas existentes, você aprenderá ao remover os sistemas atuais e funcionais que a Earik usou nos mercados ao longo dos anos. Estes não são sistemas apagados, apenas para exemplos, mas a vida real, métodos de negociação reais que você pode tomar hoje e implementar em sua própria negociação. Tudo é completamente revelado, incluindo o código-fonte QScript, então, se você quiser apenas pular o livro e trocar os sistemas, vá para ele. Você pode encontrar os scripts no apêndice.

Este é o maior livro que já publicamos e está cheio de idéias e técnicas do sistema, bem como sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo da tabela de conteúdos é mostrado abaixo.

Capítulo 1 Introdução.

Discute os prós e contras da negociação do sistema quando comparado ao comércio discricionário. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitas questões de estresse e psicologia que afligem os comerciantes discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para que os seres humanos dominem, e eles podem ser facilmente alavancados para transformar contas pequenas em incrivelmente enormes. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem necessidade de interação humana, o que os torna ideais para pessoas que têm coisas melhores a fazer durante o dia do que olhar para os gráficos de preços.

Capítulo 2: O Relatório do Sistema Explicado.

Os sistemas de negociação bons e negativos têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a trabalhar no futuro. Depois de trabalhar com este capítulo, você entenderá o básico sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência ao usar esses métodos à medida que separamos e discutimos sistemas bons (e ruins!) Trabalhando no livro.

Capítulo 3: William Tell Bonds.

Este sistema foi desenvolvido todo o caminho de volta em 1997 e foi ativamente usado não só nas contas pessoais da Earik, mas também nas contas de seus parceiros quando ele trabalhou na Câmara de Comércio. Nos anos em que foi negociado ativamente, esse sistema esmagou o mercado de títulos com uma precisão aproximada de 90%. Embora seja agora um sistema antigo, e os futuros de obrigações mudaram significativamente nos últimos 16 anos, as principais idéias por trás desse método continuam válidas, e se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segure uma vela para isso.

Para dar um gosto, aqui está o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entram nesse método:

Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior série de perda sendo um conjunto de duas perdas seguidas. Este relatório do sistema foi executado de 1990 a 2013, e este padrão continua a manivela, como foi nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.

Todos os sistemas podem ser feitos para ser extremamente precisos, e depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir sistemas 70%, 80% e até 90% precisos. Os métodos que resultam neste nível de precisão são universais, então, se você já possui um sistema que você gosta, as probabilidades são que você pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas mudanças na forma como você entra e sai seus negócios.

Capítulo 4: A Falácia da Otimização.

Neste capítulo, daremos uma olhada na migração de parâmetros, onde um conjunto de parâmetros otimizados funciona um ano, mas depois falha no próximo. Este fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados para venda nos anúncios classificados na parte de trás das revistas comerciais não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, você sabe do que estou falando!

Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discutiremos a solução. Para provar que a nossa solução funciona, nós realmente criaremos um sistema que facilita a transformação da velocidade móvel simples. Sim, os fluxos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando trocados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver o problema da migração de parâmetros. Compreender esse conceito de um núcleo irá salvá-lo de inúmeras horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você crie sistemas extremamente robustos que não desmoronem à medida que avançam em dados não vistos.

Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.

Os sistemas de reversão média são uma classe de sistemas que, quando implementados corretamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito central, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação:

Capítulo 6: Parar perdas, alvos e outras maneiras de perder dinheiro.

Este capítulo rebenta alguns mitos. Uma das coisas pior absoluta que você pode fazer para um sistema mecânico é adicionar batentes e metas com base em dólares para isso. Mas por qualquer motivo, esse erro é feito todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem melhores maneiras de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também é válido para os comerciantes discricionários. Você pode não perceber isso, mas as ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, também ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Aprenda a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente o ajudam a gerar lucros em vez de perdas.

Capítulo 7: Sistema Lunar.

Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar da Earik, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser 2011. Este capítulo analisa a Astrologia esférica, uma nova maneira de definir aspectos planetários e discute as funções dentro do Wave59 que permitem que esta tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do típico astro, podemos testar a astrologia esférica, e provamos que ela realmente oferece uma vantagem de tempo. Que tipo de vantagem? Confira o gráfico abaixo:

Se você já pensou que a Lua e o Sol poderiam ter algum impacto nos mercados, essa curva de equidade prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema astro desde o início, todo o caminho das idéias teóricas por trás da astrologia esférica, através da implementação e ajuste fino da abordagem no Dow.

Para aqueles que já estão familiarizados com este sistema (ou já estão negociando uma versão dele), você estará interessado em algum trabalho feito em Venus, o que fornece um ponto de partida para desenvolver algo ainda mais poderoso do que o sistema lunar central.

Capítulo 8: Aprendizado de máquinas.

Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado da máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos sistemas reais construídos usando colméias e o novo conjunto de ferramentas de Algoritmo Genético.

Depois que Earik lançou a Teoria Unificada dos Mercados há mais de um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias do sistema, e usando o poder da inteligência artificial e do aprendizado da máquina, você pode fazer saltos extremamente efetivos na criação de sistemas de troca mecânica. Quão eficazes são esses saltos? Confira o gráfico abaixo, que detalha um sistema de comércio ES desenvolvido usando esta nova tecnologia:

Nos testes, essa abordagem fez com que quase US $ 200k negociassem um contrato do ES desde 2000. Ele possui mais de 60% de suas trades e nunca teve um ano perdedor. O que ele usa? UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos pudessem usá-lo tão habilmente quanto o nosso programa de aprendizagem de máquinas. Não é necessário aperfeiçoar a tentativa de ler mais esta ferramenta, apenas deixe este sistema levá-la e executar.

Este capítulo apresenta quatro sistemas baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, dois desenvolvidos com a tecnologia Hive e dois desenvolvidos com as novas ferramentas disponíveis no PRO3. Os quatro desses sistemas podem ser usados nas edições mais recentes do Wave59.

Capítulo 9: Números aleatórios.

Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas com base em dólares, levará um bom sistema e transformá-lo em um perdedor consistente. Outros podem tomar um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais surpreendentes do curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona quando se usam sinais de entrada completamente aleatórios.

Confira a curva de patrimônio abaixo:

Este gráfico vem diretamente do livro, e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica, se tivesse comprado e vendido todas as barras no ES e implementado esse sistema de saída em cada um desses negócios. Em outras palavras, isso é o resultado de tirar todo o possível comércio disponível no ES desde 2000 usando esta abordagem de saída. Uma vez que estamos rastreando a compra e a venda de cada barra, a tendência e o tempo se cancelam mutuamente, e tudo o que nos resta é o resultado de como gerenciamos esses negócios.

O resultado prático de fazer este teste é que agora temos um método de saída que realmente pode ser usado como um indicador comercial por conta própria, independentemente do sinal de entrada usado para entrar no comércio. Por isso, você pode criar um sistema atraente por FLIPPING A COIN para suas entradas. A sério. Combine isso com um sinal de entrada que realmente tem uma borda de tempo real, e você terá algo especial.

Capítulo 10: Sistemas mesclados.

Este capítulo discute uma técnica para criar uma abordagem adaptativa baseada no uso de muitos sistemas juntos. Ao permitir a força de um sistema para neutralizar a fraqueza de outro, dois sistemas que trabalham em conjunto podem gerar mais lucros com menos riscos do que cada um conseguiu realizar por conta própria. Feito corretamente, essa abordagem torna o resultado geral extremamente resistente ao levantamento e suficientemente robusto para ser quase imune às questões de migração de parâmetros, ajuste de curva e uma série de outros problemas que afectam sistemas menores.

Ao juntar tudo feito nos capítulos anteriores, podemos chegar a um sistema base que possui uma curva de equidade incrivelmente suave como mostrado acima. Este sistema gera US $ 13k por contrato de ES por ano, em média, com mais de 60% de precisão, redução muito baixa e confiabilidade muito alta. Se você faz nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, você terá um excelente método ES.

Capítulo 11: dimensionamento de posição.

Para completar um comércio, devemos conhecer três coisas: quando entrar, quando sair e quanto ao comércio. A maioria dos comerciantes de varejo concentrar sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como tomar um sistema rentável e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posições que flutuam ao redor da indústria e, neste capítulo, o Earik compartilha o que ele usa, que é uma fórmula modificada que resulta em um crescimento extremamente rápido das contas, mantendo os descontos razoáveis.

Esta curva de equidade é do mesmo sistema mesclado como mostrado anteriormente, com uma exceção - implementamos o dimensionamento da posição. Dê o primeiro contrato do sistema e 13 anos, e gerou quase US $ 200 mil em lucros. Dê o segundo contrato do sistema e 13 anos, e criou US $ 200 milhões. Os mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre a negociação, então você deve implementar o dimensionamento da posição adequadamente.

Capítulo 12: Opções.

Este capítulo segue as etapas do último, detalhando uma maneira de usar opções ao invés de compras de estoque definitivas, a fim de obter alavancagem maciça em um sistema de negociação baseado em estoque. O comércio de futuros pode ser feito com grande alavancagem, mas o tamanho inicial da conta necessária para negociar futuros é muitas vezes bastante grande, especialmente para os novos comerciantes. Por outro lado, os contratos de opções podem ser comprados por apenas um par de centenas de dólares e fornecer uma maneira de obter alavancagem similar com apenas uma fração do tamanho da conta exigida.

Infelizmente, há muitas maneiras de perder o comércio de dinheiro, e ainda mais se você estiver trocando opções. Se você tem um bom sistema de estoque e simplesmente compre tantas opções quanto possível para uma porcentagem fixa de sua conta, você verá sua destruição da conta, mesmo que seu próprio sistema permaneça teoricamente rentável. Este capítulo apresenta uma fórmula de dimensionamento de posição para negociação de opções que será extremamente útil ao negociar pequenas contas, com base em uma técnica desenvolvida aqui na Wave59. Basta inserir o tamanho da sua conta, vários números de preços de opções e seu sinal de negociação, e cuspir exatamente quantas opções contratam para comprar a que preço de exercício, para maximizar seus resultados.

O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (para o SPY) e mostra o resultado do que teria acontecido com a margem máxima de negociação de uma conta inicial de $ 20k. Você pode ver que isso ganhou 150% em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se trocássemos essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não só ganhamos mais do dobro, fizemos isso com menos risco. O aproveitamento da volatilidade é fundamental e, quando feito corretamente, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e mostra como implementá-la em sua própria negociação.

Apêndice: Os Sistemas.

Por último, mas não menos importante, temos o apêndice: quase 30 páginas do código fonte QScript Wave59, que lhe permitirá implementar todos os sistemas discutidos no livro por conta própria. Não há métodos secretos de caixa preta aqui. A lógica de tudo é completamente revelada e pré-programada para você. Basta inserir os scripts no Wave59, aplicá-los a um gráfico e você terá uma versão completa de qualquer sistema que você esteja interessado. Um script de troca automática também é fornecido, o que permitirá que você configure o Wave59 para negociar as mãos - livre por conta própria, sem precisar de nenhuma entrada humana, além de garantir que a Internet esteja ligada e que o corretor esteja conectado.

O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade em sistemas mecânicos e, depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar de forma rápida e precisa os pontos bons e ruins de qualquer sistema comercial. Escusado será dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta para venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá novamente.

Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns dos nossos sistemas de trabalho, e você terá acesso a cerca de uma dúzia de sistemas totalmente operacionais, cada um dos quais foi projetado para uso em negociação ao vivo. Estes não são sistemas falsos construídos apenas para valor instrucional, quer - eles realmente funcionam. Se você quiser apenas ignorar a teoria e começar a operar, você pode.

Por fim, como com todos os nossos outros materiais, esperamos que, ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrarão o caminho de volta para nós com melhorias. Existem algumas pessoas realmente inteligentes que usam Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má idéia.

O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquele momento, o preço deste manual será de US $ 1995, mas se você encomendar agora e estiver disposto a aguardar a entrega, você pode entrar no preço de pré-venda de US $ 1795, um desconto de 10%. Não é barato, mas também não é loucura, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro, se tivéssemos desejado. Na verdade, há 15 anos, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de $ 4k por pop, e nenhuma dessas pessoas se queixou de ter que pagar demais. Esse é apenas um capítulo de treze!

Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques embalados no maior livro que o Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas!), E estamos muito entusiasmados por poder liberar essa informação para a comunidade. Não perca esta oportunidade para obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico.

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Este documento não pode ser copiado em parte ou cheio sem autorização expressa por escrito da editora.

Sistema de negociação simples (que funciona)

Esta é uma discussão sobre o sistema de negociação simples (que funciona) nos fóruns dos Primeiros Passos, parte da categoria de Recepção; Oi pessoal, Mark da Helios Automated Trading aqui. Gostaria de compartilhar algumas das coisas que aprendi enquanto.

Eu pensei que eu faria uma série de postagens aqui, explorando uma série de idéias comerciais populares e testando-as para ver se eles realmente funcionam, e se eles fizerem, o quão bom eles executam. Há tanto "sabedoria comercial" disponível em livros e cursos, mas, infelizmente, muito poucos deles realmente mostram o que funciona e o que não é testando o conceito de negociação de forma objetiva.

Depois de descrever e testar um sistema de comércio, na próxima publicação, então, vou ver se o sistema pode ser "modificado" de qualquer maneira para torná-lo ainda mais lucrativo.

Vamos testar este sistema em barras diárias do par de moedas EUR / USD. Nosso conjunto de dados vai ser executado de 1998 a 2010. Nosso MA rápido será uma média móvel exponencial de 13 períodos, enquanto nosso MA longo será uma média móvel exponencial de 21 períodos. Nesta variação do sistema, estaremos sempre "no mercado". Em outras palavras, quando ocorre um sinal oposto, sairemos do nosso comércio atual e o inverteremos (por exemplo, temos uma posição longa e, então, obtemos um cruzamento de MA para a desvantagem - então, saímos da nossa posição longa e nós ficamos curtos ). Nesta fase, não vamos usar uma perda protetora de parada ou uma meta de lucro.

O sistema gerou 98 negócios, dos quais 33 eram vencedores e 65 eram perdedores. O índice de ganhos / perdas, portanto, foi de 0,34, mas porque os vencedores eram substancialmente maiores do que os perdedores, o sistema gerou US $ 65,109 nos lucros. Embora esta seja menos da metade tão lucrativa quanto os sistemas comerciais de Helios, isso não é ruim e podemos ver que o cruzamento de MA poderia ser usado como base sólida para um bom sistema. Por fim, a redução máxima para este sistema foi de US $ 20.472, o que é importante saber se queremos negociar o sistema no futuro.

Na próxima publicação, vou adicionar algumas perdas e / ou metas de lucro para ver se podemos melhorar o desempenho deste sistema básico. Além disso, vou jogar com a otimização dos comprimentos médios móveis para ver se isso tem um efeito importante no desempenho do sistema. Até a próxima vez,

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Friday 16 March 2018

Sistemas simples de negociação mecânica

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